「インデックス派株式投資」,「スワップ派FX投資」,「キャピタルゲイン派海外不動産投資」の世界分散型スーパー手抜き投資テクニックを追求します。

はじめに
☆株:  インデックス派長期投資(世界のETF/米国MUTUALファンド)
☆FX: 逆相関スワップ派長期投資
☆不動産:海外不動産のキャピタルゲイン派投資
の基本戦略で、バイ&ホールドの楽チン世界分散投資を追求します!
さらに、2007年12月から日経225オプション取引にトライしています!

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としのFX口座はセン短です。決済無しで現金化/高い信頼性がスワップ派にGood

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ハイレバ投資だけにドキドキでしたが、
今日、SQ日を迎えて私が売っていた2枚のコールは無事、権利放棄になりました。
利益は5千円ほどですが、初戦勝利です。

機関投資家が株や先物のヘッジ用に大量にプットを購入しているためか、
原資産からの乖離が同じ幅のコールとプットをくらべたときに、
プットは結構割高になっているようです。
つまり、戦略としてイメージしていた「証券資産の保険としてプットを買う」
というのはちょっとコストがかかるなーという印象です。
これどうにかならないかな。

月に一回のちょこっとだけの小遣い稼ぎ程度なら、
SQ直前にFar OTMのコールの売りをやるというのでよさそうですが。
結構な額の証拠金を入れないといけないので、資金の回転率としてはつらいし。
通貨オプションもチェックしないといけませんね。


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オプション初戦 勝利しました / 日経225オプション取引編
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オプション売買方法についておさらいです。

オプションには通常の指値、逆指値、成行とは別に以下の注文方法があります。

ちなみに、復習ですが、
指値とは「買いでは指定した額より安くなったら買う仕組み」、
「売りでは指定した額より高くなったら売る仕組み」、
逆指値とは「買いでは指定した額より高くなったら買う仕組み」、
「売りでは指定した額より安くなったら売る仕組み」です。
順張り戦略では、成行か逆指値しかありえないというのは余談。

さて、その他のオプション注文方法としては、

ペア注文
二つの注文を同時に発注し、一方が約定した場合に、未約定のもう一方の注文を自動取消する注文方法。

ステップ注文
親注文となる指値注文あるいは逆指値注文が約定した際、あらかじめ待機させておいた子注文を自動的に発注させる注文方法。

例えば、親注文が約定して、さらに損切り(ロスカット)のための逆指値注文または利益確定のための指値注文を入れるといった2段階注文方法です。

ステップペア注文
ステップ注文とペア注文を組み合わせた注文です。
ある指値(逆指値)で約定した際、あらかじめ待機させておいたペア注文が自動で発注され、どちらかが約定すると、未約定注文を自動取消する注文方法。

例えば、親注文が約定して、さらに損切り(ロスカット)のための逆指値注文と利益確定のための指値注文を同時に入れてどちらかが約定すればもう片方は取り消されるといった3段階注文方法です。


マネーマネジメントのために、損切り注文までは考えておきたいので、ステップ注文以上で注文したいと考えています。ただし、売りは時間が味方するので、損切りは大きめにするとよいかも。
→ ただし、実際には権利消失してしまうオプションなのに途中の値付けとしては瞬間的なぶれで大きく動く場合もあるので、Far Out of The Money(Far OTM)の売りならば損切り設定はしないほうが期待値は高まりそう。


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オプション売買の基本 注文方法 / オプション入門編
最近、日経225オプション取引が気になっています。
前にも先物が気になって日経225先物を勉強しましたが、
結論的には、レバレッジを掛けたTOPIX ETFと同じ(サヤ取り等の細かい話は別)
ということに気が付いて自分なりに納得したので、投資にはまだ踏み込んでいません。

そうこうしている内に、最近、為替暴落(ドル安)、そして
為替のあおりを受けた日米株安が発生。

チマチマためていた為替のスワップ金利なんて消し飛んで
どーーーーんっと資産が目減りして、また一つ危機感を覚えました。
結局、為替も株式も両方いくときはいきます。

スワップ派を否定している訳ではなくて、やっぱり個人投資家レベル
で時間を掛けずに資産運用したい人にはスワップ派は悪くありませんし、
今回の暴落もポートフォリオ全体の動きとしては、想定された範囲内です。
しかし、スワップ派はある種の逆バリ思想なので、万人向けというもの
でもないんですね。スワップ派にもう一工夫あれば・・・

ということで、最近気になりだしたのがオプションです。

なぜオプションか??

はっきりいってオプションって
・株
・FX
・先物
よりも理論的に難解です。変な偏微分方程式に従って値が決まったり、
ボラティリティなんて聞き慣れない言葉が頻出したりして投資商品で
一番難解かと思います。

でも、ここにスワップ派のもう一工夫の解がありそうな臭いがプンプン
するんですよね。

簡単にいうと、
・スワップ派通貨
・為替暴落時用にオプション(プットの買い)を少々
というポジションを常にキープするというだけ、
これで今回のようなケースは避けられそうな気がします。
もちろん、オプションは掛け捨ての保険のようなものなので、
スワップ金利の一部は犠牲になりますが、トータルでは全然よさそう。

で今は、よし勉強してみよう!という状態です。
間違えると危険な1000倍レバレッジ商品なので、
慎重に売り買いするところからやってみようと思ってます。


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為替、株式ヘッジとしての日経225オプションについて / 日経225オプション編
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