「インデックス派株式投資」,「スワップ派FX投資」,「キャピタルゲイン派海外不動産投資」の世界分散型スーパー手抜き投資テクニックを追求します。

はじめに
☆株:  インデックス派長期投資(世界のETF/米国MUTUALファンド)
☆FX: 逆相関スワップ派長期投資
☆不動産:海外不動産のキャピタルゲイン派投資
の基本戦略で、バイ&ホールドの楽チン世界分散投資を追求します!
さらに、2007年12月から日経225オプション取引にトライしています!

<最近のオススメ記事>
■外国株: 超簡単!世界分散投資 人気!
■FX: スワップ派のFX投資戦略~リスク・リターン設計 人気!
■海外不動産: 簡単にマカオ不動産視察レポート
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としのFX口座はセン短です。決済無しで現金化/高い信頼性がスワップ派にGood

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Firstradeにてoption口座を追加開設するために申込書を送ったのですが、
FirstradeからEメールが来て、オプションの「売り」口座のためには
margin applicationという申込書も提出する必要があるとのこと、
「5日以内にmargin application for margin accountを送らないと
オプション口座を閉じる」と書いてあり、送ったのですが、
5日で到着するはずもなく、今日メールでオプション口座を閉じました
とのメールが・・・

見てみると、確かに「買い」はできるが「売り」はできない状態に
なってました・・

「送ったし2,3日で到着するはず。どうすればよい?」
とメール打ったがちゃんとオプションの「売り」口座は復活するだろうか・・


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Firstrade証券のオプション口座開設 / オプション編
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サブプライム問題以来、ドル安のトレンドが続いています。
景気対策で米連邦準備制度理事会(FRB)による緊急利下げが
発表されいまやFF金利は3.5%のようです。

「通貨分散+スワップ金利」で変動を抑える戦略でFX投資を行っていますが、
そろそろドル買いポジションをリバランスしたいと思います。
トレンドを考えドルを減らして他通貨に振り替えます。

現状のポートフォリオ(2008年2月17日時点)
・レバレッジ: 5.2倍
・リスク(年率、1σ): 3.510%
・リターン(年率):  3.201%(ドル金利低下のためずいぶん低下している)
・リターン/リスク:  0.912

FX現状ポートフォリオ

<現状FXポートフォリオのリターン対リスク>

FX現状ポートフォリオ・時系列

<現状FXポートフォリオの時系列チャート>

現状は、
「ドル金利が落ちたこと」と「ドル安トレンド」のために
リターンが下がって且つ為替差益の損失が発生しています。

リバランス戦略:
・ドル弱い、ドル金利低下→ドル減らし&リバランス
・南アフリカランドを追加。1ヶ月30%暴落実績のリスク通貨のため保有額率は1/4以下に
・トレンドを考慮して上昇トレンドを狙って追加していく

売買予定:
・削減
 USDJPY4->2(220マイナス)
 USDCHF6->2(440マイナス)
・追加
 NZDCHF2(170プラス) 仕込み時期:0.84以下
 ZARJPY13->20(100プラス) 仕込み時期:3枚+4枚/2ヶ月
 GBPCHF1->2(210プラス) 仕込み時期:下げトレンドが終わったのを確認後

予定ポートフォリオ(2008年2月17日時点での情報から)
・レバレッジ: 4.6倍
・リスク(年率、1σ): 4.726%
・リターン(年率):  4.608%
・リターン/リスク:  0.975

FX予定ポートフォリオ案2

<予定FXポートフォリオのリターン対リスク>

FX予定ポートフォリオ・時系列・案2

<予定FXポートフォリオの時系列チャート>


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FXポートフォリオの調整 ~ ドル安対策 / FX編
支払いをするときにアメリカでは小切手が良く使われます。
結構、小額のものでも普通に使ったりしてるようです。

書き方ですが、UBOCで発行してもらった自分のChecking Accountの小切手に
以下の内容を書くだけです。

<小切手の記入事項>

①自分の名前住所: 印刷済みが多い。既に印刷されていれば【記入不要】

②DATE: 小切手を切った日付(小切手の有効期限は基本的に日付から6ヶ月)
       今日じゃなくてもよい。要はこの日付~6ヶ月間の間にだけ現金化できる。

③宛先(Pay to the order of): 小切手を渡す相手の名前や店名

④金額(数字): $1544.30など小数点以下二桁まで
⑤金額(英語): One thousand five hundred forty-four and 30/100 ---- など英語で
          右側が空いたら数字を書き足されないように棒線---を引く

⑥メモ(For): 家賃ならRentなどメモとして。書かなくても大丈夫。

⑦サイン: 口座保有者である自分のサイン(銀行口座開設時のサイン)

⑧銀行のABA routing No.と口座番号: 印刷済み【記入不要】

注意:
・記入間違いは、簡単なやつなら間違いに線を引き訂正してイニシャルを書く。
・書き損じは「VOID(無効)」を書いて破り捨てる。

ちなみに、以前ブランド店で小切手で買い物しようとしたら
クレジット会社か与信会社かに電話を入れられてヒストリーがなかったためか
小切手使えなかったことがありました。


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小切手の書き方 / 米国銀行口座有効活用
◆権利行使価格
コール: ATMから\500×√(SQ日までの残存日数)だけ外側のポジション
プット: ATMから\800×√(SQ日までの残存日数)だけ外側のポジション

日経平均データ:
■最大上昇幅
  \500@1day
 \1500@1month(ITバブル以降)
 \4000@1month(91年1月~08年1月)
■最大下落幅
  \800@1day
 \3000@1month(ITバブル以降)
 \4000@1month(91年1月~08年1月)

◆限月: 時間価値が急激に剥げるので期近かその次の限月を売る。
◆IV: IVが高いときか、原資産価格が一定のレンジで動いている場合

◆利確: 売りポジションのプレミアムが7割以上削げたら決済買い
◆損切り: 売りポジションのプレミアムが2倍になったら決済買いして、外側を再度売り建てる


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日経225オプション ニュートラル戦略
1月は日経225の動きが盛んでボラティリティが非常に高かったので、
Far OTMに値が付いたので、高く売って安く買い戻すという戦略が
使いやすかったように思えました。

Far OTMプットのネイキッド売りだったので、
・損切りラインの設定
が必須でしたが、下がる気配なかったので損切り設定ろくに考えないままでした。
マネーマネジメント不足ですね。

<最近の動き>
プットのFar OTMでIV 70-80%程度
コールのFar OTMでIV 30-40%程度

<記録>
私の今月の成績は5%リターンでした。

これまでの成績:
0712SQ: 0.5% 建玉2枚
0801SQ: 0.7% 建玉2枚
0802SQ: 4.6% 建玉9枚
       1.0% (先物で)
計     6.8%
・080202時点
・手数料は無視


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08年1月のオプション成績
まだまだヨチヨチ歩きですが、オプション取引に楽しく挑戦しています。
(日経225オプションです)

株取引や為替取引は株だったりドル円だったりの「対象とする商品」を売買して、
価値があがったりさがったりして喜んだり泣いたりする訳ですが、
オプションはちょっと違って、概念的には、
「対象とする商品の価格変動に対する保険」の売買みたいなもので、
下落時や高騰時の保険として使える金融商品です。
最初はかなりとっつきづらいのですが、
「安く買って高く売る」か「高く売って安く買い戻す」という戦略は
他の投資と同じになります。

ただし、変動に対する保険の売買なので、

・変動(ボラティリティ)の大きい商品に対しては値段が高くなる
・変動(ボラティリティ)の小さい商品に対しては値段が安くなる

という理屈でオプションの値動きが発生します。
これは、例えば、自動車保険、
・スポーツカーは事故率(変動)が高いので保険料が高くなる
・セダンは事故率(変動)が小さいので保険料が安くなる
というのと同じ理屈かと思います。

色んな戦略が取れるのがオプションの特徴ですが、
1月は日経225の動きが盛んでボラティリティが非常に高かったので、
Far OTMの売りなどやりやすい状況に見えました。
私はヨチヨチですが達人はこういうときにうまく稼ぐんでしょうね。


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オプション取引は保険の売買に似ている
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