「インデックス派株式投資」,「スワップ派FX投資」,「キャピタルゲイン派海外不動産投資」の世界分散型スーパー手抜き投資テクニックを追求します。

はじめに
☆株:  インデックス派長期投資(世界のETF/米国MUTUALファンド)
☆FX: 逆相関スワップ派長期投資
☆不動産:海外不動産のキャピタルゲイン派投資
の基本戦略で、バイ&ホールドの楽チン世界分散投資を追求します!
さらに、2007年12月から日経225オプション取引にトライしています!

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としのFX口座はセン短です。決済無しで現金化/高い信頼性がスワップ派にGood

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1月には70-80%まで高騰したIVですが、
2月はIVは少し下がり、逆にHVの方がしばらく高くなりました。
つまり、割高のオプション価格だったため、売りにはあまり適しなかったようです。
今はIVの方が少し高くなるという通常の関係に戻しました。

今月もFar OTMコール&プットのネイキッド売りだったので、
・損切りラインの設定
が必須でしたが、損切り設定ろくに考えないままでした。
マネーマネジメント不足ですね。
ただし、プレミアムが7割以上削げたら決済買いするという
うまくいったケースの出口戦略は実行できました。

<最近の動き>
プットのFar OTMでIV 50-65%程度(1月より10%程度さがった)
コールのFar OTMでIV 30-40%程度

<記録>
私の今月の成績は3.7%リターンでした。

これまでの成績:
0712SQ C    : 0.5% 建玉2枚
0801SQ C    : 0.7% 建玉2枚
0802SQ P    : 4.6% 建玉9枚
            1.0% (先物で)
小計         6.8%
0802SQ C15000: 0.2% 建玉1枚
0803SQ P 9500: -0.5% 建玉1枚
0803SQ P 9500: 2.6% 建玉2枚
0803SQ P 9250: 1.4% 建玉1枚
小計         3.7%
合計        10.5%
・080302時点
・手数料は無視


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08年1月のオプション成績
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相場のトレンドだけを考慮するなら
原資産つまり現物株か先物にポジションをとるほうが
デルタからいっても賢明な戦略、しかし
割高オプションの売り戦略は、回数を重ねないと
確率的な理論値に実際値が収束しないため、
理論的な予測利益を得ることができず、
短期的な変動により収益性が脅かされるという短期価格変動の
リスクにさらされる。

そういったミスプライスを利用する戦略において、なおかつ
短期変動リスクを軽減するために有効なのがスプレッド売買

次回はこれに触れます。

なお、ここでいう割安なオプションとはIVがHVより高い
オプションのことをいいます。


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オプション売買で生き残る / オプション売買編
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