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「インデックス派株式投資」,「スワップ派FX投資」,「キャピタルゲイン派海外不動産投資」の世界分散型スーパー手抜き投資テクニックを追求します。

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今月の日経225オプションは初めてネイキッド売りを脱却して、
タイムスプレッド(カレンダースプレッド)の売りに挑戦しました。

タイムスプレッドの売りとは、
期近を売って、デルタが0程度になるように期先を買う戦略で、
源資産価格の変動を殺し(デルタ=0)ながらタイムディケイをねらう(セータがプラス)
戦略です。

タイムスプレッドの売りの仕込み時:IVが低い時
理由: IVの上昇時は期近よりも期先の方がよりプレミアムが上昇するため、
    IVが低いときに仕込むことで、タイムディケイに加えて、
    IV上昇時にキャピタルゲインをねらえる(ベガがプラス)

<記録>
私の今月の成績は2.8%リターンでした。
ネイキッド売りに比べるとリスクがヘッジされる反面、やはりリターンは落ちたようです。

先々月までの成績:
合計        15.9%
手数料      -0.504%

4月(先月)の成績:
0804SQ C14500 X2 0.6%
0805SQ P9750 X5 3.0%
0805SQ P9000 X5 1.0%
0806SQ P9750 X1 -2.7% 買いから
0805SQ P11000 X3 0.9%
0806SQ C16000 X1 -0.9% 買いから
0805SQ C15000 X3 0.3%
0805SQ P11500 X2 0.6%
小計 2.8%
手数料:-0.399%

トータル成績 18.7%
手数料:-0.903%

・080509時点(決済分)


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08年4月のオプション成績 / 日経225オプション編
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