「インデックス派株式投資」,「スワップ派FX投資」,「キャピタルゲイン派海外不動産投資」の世界分散型スーパー手抜き投資テクニックを追求します。

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再整理します。

◆利確ルール: 売りポジションのプレミアムが7割以上削げたら決済買い
◆損切りルール:
 A.SQまでの残存日数10日以上なら、売りポジションのプレミアムが2倍になったら
   決済買いして、外側を再度売り建てる。
 B.SQまでの残存日数10日以下では、2σを切ってなおかつプレミアムが
   2倍になった場合は即損切りする

          プレミアム  レンジ    判断
A.残存10日以上  2倍    Any     損切り実行&外側を再度売り建て
  残存10日以下  2倍    2σより外  ホールド
B.残存10日以下  2倍    2σより内  損切り実行

<目標>
目標: 毎月3%で年間36%、各時点のポジション合計でとるリスクは5%以下に抑える

◆権利行使価格
コール: ATMから\500×√(SQ日までの残存日数)だけ外側のポジション
プット: ATMから\800×√(SQ日までの残存日数)だけ外側のポジション

日経平均データ:
■最大上昇幅
  \500@1day
 \1500@1month(ITバブル以降)
 \4000@1month(91年1月~08年1月)
■最大下落幅
  \800@1day
 \3000@1month(ITバブル以降)
 \4000@1month(91年1月~08年1月)
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2014/07/19(土) 10:09 | | #[ 編集]
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2010/03/02(火) 18:07:16 | 元祖無知の知
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2012/12/05(水) 00:49:25 |
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