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投資リスクの計算方法　【番外編・シグマσとは？】　／　海外投資　投資戦略　編

2007/02/10(土)

前回、投資リスクの計算方法という記事を書きましたが、
http://foreigninvestment.blog85.fc2.com/blog-entry-26.html

この記事について、

> ＞２σで見積もるのは100/5＝２０年に１度の
> 　大恐慌くらいまで耐えられるリスク設計になります。
>
> とありますが、
> １σだとどのくらいまで耐えられるのでしょうか？

というありがたい質問を頂きましたので、回答を示します。

１σは68.26％の確率で発生しうる変動となります。
逆にいうと、100%-68.26％=31%の確率で１σを超える
変動になります。

年間の変動についての話をしているので、
例えば、50%の確率っていうのは
100/50=２年に１回発生することに等しいことになります。

そこで、１シグマの話に戻すと、
100/31=3.2年に１度くらいの確率で１σを超える低下が
ありえることになるのです。

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投資リスクの計算方法　【番外編・シグマσとは？】　／　海外投資　投資戦略　編

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