FC2ブログ
「インデックス派株式投資」,「スワップ派FX投資」,「キャピタルゲイン派海外不動産投資」の世界分散型スーパー手抜き投資テクニックを追求します。

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
◆権利行使価格
コール: ATMから\500×√(SQ日までの残存日数)だけ外側のポジション
プット: ATMから\800×√(SQ日までの残存日数)だけ外側のポジション

日経平均データ:
■最大上昇幅
  \500@1day
 \1500@1month(ITバブル以降)
 \4000@1month(91年1月~08年1月)
■最大下落幅
  \800@1day
 \3000@1month(ITバブル以降)
 \4000@1month(91年1月~08年1月)

◆限月: 時間価値が急激に剥げるので期近かその次の限月を売る。
◆IV: IVが高いときか、原資産価格が一定のレンジで動いている場合

◆利確: 売りポジションのプレミアムが7割以上削げたら決済買い
◆損切り: 売りポジションのプレミアムが2倍になったら決済買いして、外側を再度売り建てる


人気ブログランキング


-----------------------------------------------------
日経225オプション ニュートラル戦略
スポンサーサイト
コメント
この記事へのコメント
コメントを投稿する
URL:
Comment:
Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可する
 
トラックバック
この記事のトラックバックURL
http://foreigninvestment.blog85.fc2.com/tb.php/94-d8f9e87e
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事へのトラックバック
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。